Kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư quý 3 năm 2024
Dựa trên dữ liệu cập nhật ngày 27/8, SSI Research dự báo FTSE Vietnam Index có thể sẽ bổ sung KDH, FRT và FTS. Cụ thể, trong các tiêu chí của FTSE về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ free float và room ngoại còn lại, KDH đã đáp ứng tiêu chí cuối cùng sau khi room ngoại còn lại tăng lên 11,9%. Ngoài ra, đối với FRT và FTS, so với kỳ trước, hai cổ phiếu này đã đáp ứng tiêu chí về thanh khoản.
Ngược lại, EVF có thể bị loại khỏi rổ chỉ số do không đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành và vốn hóa tự do lưu hành.
Ước tính thay đổi trong danh mục đầu tư FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
Giả sử các biến động trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 30 cổ phiếu. Tổng tài sản của FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, sử dụng FTSE Vietnam Index làm chỉ số tham chiếu, tính đến ngày 27 tháng 8 đạt 7.377 tỷ đồng (296,7 triệu đô la Mỹ). Cụ thể, tổng giá trị tài sản của quỹ giảm 16% so với đầu năm, NAV giảm 4,1% so với đầu năm và rút vốn ròng đạt 1.243 tỷ đồng (50 triệu đô la Mỹ).
Các chuyên gia nghiên cứu của SSI ước tính rằng FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5,1 triệu cổ phiếu KDH, 805.000 cổ phiếu FRT và 2 triệu cổ phiếu FTS. Ở chiều ngược lại, quỹ này ước tính sẽ bán khoảng 4,29 triệu cổ phiếu EVF.
Ngoài ra, đáng chú ý là quỹ này cũng ước tính bán ra hơn 8,8 triệu cổ phiếu VIX (giảm tỷ trọng từ 2,73% xuống 1,3%), 3,6 triệu cổ phiếu NVL (giảm tỷ trọng từ 2,1% xuống 1,44%) và gần 4,3 triệu cổ phiếu VND (giảm tỷ trọng từ 3,76% xuống 1,89%).
Trong khi đó, Chỉ số MarketVector Vietnam Local dự kiến sẽ không có cổ phiếu nào được thêm vào và EVF có thể bị loại do không đáp ứng được điều kiện vốn hóa tự do chuyển nhượng.
Ước tính thay đổi trong trọng số MarketVector Vietnam Local Index và VanEck Vectors Vietnam ETF
Giả định những thay đổi trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 45 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của VanEck Vectors Vietnam ETF sử dụng MarketVector Vietnam Local Index làm chỉ số tham chiếu, tính đến ngày 27 tháng 8 đạt 12.438 tỷ đồng (500 triệu đô la Mỹ). Cụ thể, tổng giá trị tài sản của quỹ giảm 5,1% so với đầu năm, NAV giảm 2,7% so với đầu năm và thoái vốn ròng đạt 316 tỷ đồng (12,7 triệu đô la Mỹ).
Trong giai đoạn đánh giá này, SSI Research ước tính VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ bán khoảng 8,3 triệu cổ phiếu EVF.
Ngoài ra, quỹ dự kiến bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu VIC (giảm tỷ trọng từ 8,12% xuống 7%), 2,3 triệu cổ phiếu VHM (giảm tỷ trọng từ 8,77% xuống 8%). Ngược lại, quỹ dự kiến mua vào gần 3,9 triệu cổ phiếu VRE (tăng tỷ trọng từ 1,98% lên 2,60%), 3,7 triệu đồng (tăng tỷ trọng từ 3,14% lên 3,60%).
Link nguồn: https://cafef.vn/cac-quy-etf-thay-doi-ra-sao-trong-ky-tai-co-cau-danh-muc-quy-iii-2024-188240831233545228.chn
